خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سنجش اثر متغیرهای اقتصاد کلان
در بخش بعدی این پژوهش اثرگذاری سیاست‌های مالی و پولی بر سلامت مالی بانک‌ها بررسی شده است. به همین منظور با استفاده از روش رتبه‌بندی ارائه شده به استخراج اثر متغیرهای کلان عنوان شده بر شاخص‌های سلامت مالی بانک‌ها و احتمال تغییر رتبه پرداخته است. نتایج تخمین مدل با تاثیرات تصادفی نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی در دوره مورد نظر به‌صورت همزمان باعث کاهش احتمال افت رتبه بانک و با وقفه اثر مثبت در افزایش احتمال بدتر شدن رتبه بانک دارد. اثر خالص این متغیر منفی است و موجب کاهش احتمال بدتر شدن رتبه بانک می‌شود که دلیل عمده آن را می‌توان افزایش نسبت تسهیلات بانک، کاهش در میزان مطالبات معوق و افزایش میزان کفایت سرمایه بانک دانست. از طرفی رشد پایه پولی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل کاهش احتمال تنزیل رتبه بانک هستند.
اثرگذاری پایه پولی در سلامت بانکی
بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پایه پولی به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی کنترل تورم، اثر قوی و معناداری در کاهش احتمال تنزیل رتبه بانک‌ها دارد. بنابراین هرگونه تغییر در سیاست‌های پولی و کنترل پایه پولی برای کاهش تورم، موجب بدتر شدن وضعیت سلامت مالی بانک‌ها می‌شود. از سوی دیگر افزایش رشد اقتصادی موجب بهتر شدن وضعیت سلامت بانک‌ها می‌شود. با توجه به این نتایج، توصیه مدنظر برای سیاست‌گذار این موضوع است که برای دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی، در سال‌های آینده باید دو رویکرد در دستور کار قرار گیرد. نخست اصلاحاتی مانند تغییر در ساختارهای مدیریتی و معرفی ابزارهای نوین بانکی برای کاهش وابستگی بانک‌ها به رشد نقدینگی.
