خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اثر متغیرهای کلان بر بحران بانکی
این پژوهش در بخش بعدی معتقد است که سیاست‌های پولی در سال‌های گذشته و ثبات اقتصادی بوجود آمده که همراه با کاهش تورم رشد اقتصادی نیز مثبت شود. از طرفی ترازنامه بانک‌ها به‌دلیل این سیاست و کمبود ابزارهای نوین مالی، با مشکل جریان وجوه نقد مواجه بوده است. در این پژوهش مقایسه‌ای بین متغیرهای اقتصاد کلان و نسبت بانک‌های بحرانی انجام داده است.
پایه پولی: این پژوهش رشد بی‌رویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را ریشه‌یابی کرده است. از آنجا که در سال‌های اخیر با وجود موسسات پولی و اعتباری رقابت در جذب سپرده‌ها در شبکه بانکی افزایش یافته است، برخی از بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی با عدم رعایت سقف سود پرداختی به سپرده‌ها موجب کاهش منابع سایر بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی شده‌اند. کانال تاثیرپذیری جذب منابع شبکه بانکی که شامل انواع سپرده‌ها است از طریق اجزای اصلی پایه پولی شامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سایر اجزای سمت دارایی‌های بانک مرکزی است؛ بنابراین در سال ۹۳ افزایش بی‌رویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از عوامل موثر در رشد نقدینگی بوده است.
یکی از مهم‌ترین مقایسه‌های صورت گرفته در این پژوهش بررسی رشد پایه پولی و نسبت بانک‌های بحرانی است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳، اگر چه سایر شوک‌های اقتصاد کلان مانند رشد منفی تولید ناخالص داخلی، وضعیت نامساعد بخش واقعی اقتصاد و نوسانات شدید در بخش مالی مانند جهش شدید نرخ ارز و نرخ بهره نیز از جمله این عوامل با اهمیت در بحرانی شدن وضعیت سیستم بانکی هستند، اما با توجه به ساختار نامناسب مالی و اعتباری بانک‌های کشور حتی بانک‌های خصوصی، شبکه بانکی نیز بیشتر به‌عنوان یک منبع اساسی تامین نقدینگی خود به رشد پایه پولی تکیه دارند.
تولید ناخالص داخلی: یکی دیگر از مقایسه‌های صورت گرفته مقایسه نسبت بانک‌های بحرانی در شبکه بانکی و رشد تولید ناخالص داخلی است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در عمده سال‌های در نظر گرفته شده حرکت نسبت بانک‌هایی که در شبکه بانکی قرار گرفته‌اند با رشد اقتصادی با وقفه و در جهت عکس تحت‌تاثیر بوده است. اگرچه بانک‌ها با تغییر در برخی از عناوین اقلام صورت مالی خود سعی بر بهتر نشان دادن وضعیت سلامت مالی خود داشته‌اند، اما نسبت بانک‌های بحرانی در سال‌های اخیر همچنان رو به افزایش بوده است و بهبود رشد اقتصادی در سال ۹۳ نیز نتوانسته بر این وضعیت اثر مثبت بگذارد.
نرخ ارز: از آنجا که یکی دیگر از متغیرهای مالی مهم اقتصادی نوسانات نرخ ارز است، این پژوهش در بخش بعدی به بررسی نسبت بانک‌های بحرانی موجود در شبکه بانکی و رشد نرخ ارز (دلار) آورده پرداخته است. مطابق این بررسی‌ها، جهش‌های شدید نرخ ارز که از سال ۱۳۸۹شروع شده است، به‌عنوان یکی از عوامل به هم ریختگی وضعیت سلامت مالی بانک‌ها به حساب می‌آید که این مورد با وقفه یکساله خود را نشان داده است. نکته قابل توجهی که این به‌عنوان توالی اثر متغیرهای کلان بر درصد بانک‌های بحرانی، توضیح داده این موضوع است که ماشه بحرانی شدن وضعیت سلامت مالی بانک‌ها در سال ۱۳۸۷ با افت شدید رشد تولید ناخالص داخلی کشیده شده است و در سال ۱۳۹۰ با جهش شدید نرخ ارز تشدید شده است.
نرخ سود بانکی: به‌عنوان آخرین مورد در این پژوهش، روند نرخ سود بانکی با درصد بانک‌های بحرانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نرخ سود بازار بین بانکی متاثر از هزینه تامین وجوه بانک‌ها و نرخ سود سپرده‌ها است. تغییر در نرخ سود سپرده‌ها به‌عنوان یک ابزار کوتاه‌مدت سیاست‌گذار پولی برای کنترل نرخ تورم یا هدف‌گذاری تورمی استفاده شده است. مطابق بررسی‌ها در سال‌هایی که تعداد بانک‌های بحرانی در شبکه بانکی افزایش یافته مقدار نرخ سود بازار بین بانکی نیز تقریبا صعودی بوده است
